Supongamos que tenemos que efectuar un pago por 100. 000 dólares dentro de 6 meses y consideramos atractivo el cambio actual. Las condiciones actuales de mercado son : El tipo actual seria “spot” = 1, 445 EUR / USDEl tipo de interés del Euro = 2, 07El tipo de interés del dólar = 1, 15El tipo de cambio forward sería : Seleccione una : a. 1, 15 b. 1, 44.
En resumen
6 meses * 30 días / 1 mes = 180 días. La Entidad Financiera compra en el mercado esos dolares y los coloca en un deposito hasta su vencimiento a 6 meses : 100, 000 * 1.
6 meses * 30 días / 1 mes = 180 días.
La Entidad Financiera compra en el mercado esos dolares y los coloca en un deposito hasta su vencimiento a 6 meses : 100, 000 * 1.
15 % * 180 dias = 100575 Se calcula , ahora los euros que precisa para efectuar la compra del importe
asegurado : 100, 000 USD / CBO SPOT 1.
445 = 69204.
15
Para efectuar la compra anterior se ha tenido que tomar prestado esta cantidad de Euros o bien dejar de prestar en el mercado de tipos de interés
por lo que los liquidaran al precio del tipo de interés del euro .
69204.
75 * 2.
07% * 180 días = 69920.
26
Por ultimo y al tener las dos cantidades definitivas tanto en dolares como en
euros y se pasa a calcular el cambio forward o seguro de cambio : USD 100575 / EUROS 69920.
26 = 1.
4384≈ 1.
44 respuesta b).
Si haces el cambio de euro a dolar un euro equivale a 1. 10 dolar. 105. 72 euros son 116. 40 dolarws y 9. 13 euros son 10. 05.
Multiplicación (18. 50)(183) = 3385. 5 Respuesta $3, 385. 50.
1$______310colones X______249860 colones X = 249860colones×1$ / 310colones X = 806$.