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Se está tratando de obtener la estructura temporal de los tipos de interés (ETTI) de un mercado de Deuda Pública, y se tiene la información de los siguientes títulos?

Se está tratando de obtener la estructura temporal de los tipos de interés (ETTI) de un mercado de Deuda Pública, y se tiene la información de los siguientes títulos. 1. Se negocian unos títulos que dan derecho a recibir 1000€ a su vencimiento, dentro de un año, y actualmente tienen un precio de 970€. Se pide determinar, con esta información el tipo al contado a un año. 2. Se negocian también unos bonos a 2 años, que pagan un cupón vencido al 2, 90% y se amortizan a la par y tienen una TIR del 3, 3%. Se pide determinar : a. El precio de estos títulos. B. Teniendo en cuenta el precio de estos títulos y el tipo al contado a un año, determinado en el apartado anterior, obtener el tipo al contado a 2 años. 3. ¿Qué tipos a plazo (forward) quedan implícitos en la ETTI para los dos primerosaños? Se pide obtenerlos.

En resumen

Hola buenas tardes yo tambien tengo es trabajo pero no he sido capas de realizarlo solo se que es con estos datos. I0, 2 a partir de los cupones y amortización, teniendo en cuenta que el i0, 1 ya lo tiene calculado y así despejar el i0, 2 como incógnita.

Mejor respuesta

Fisicadearpa
7

Hola buenas tardes yo tambien tengo es trabajo pero no he sido capas de realizarlo solo se que es con estos datos.

I0, 2 a partir

de los cupones y amortización, teniendo en cuenta que el i0, 1 ya lo tiene

calculado y así despejar el i0, 2 como incógnita.

P = C / (1 + i01) + (C + A) / (1 + i0, 2) ^ 2

Tiene P, C, A

e i0, 1, despeja entonces i0, 2.